Анализ методов оценки риска ликвидности кредитной организации
точное название предмета - Математические методы оценки рисков.
вид работы-ТПР
Год сдачи (защиты) курсовой работы: 2010 г.
Объем: 19 стр.
Содержание курсовой:
Заданная тема: Анализ методов оценки риска ликвидности кредитной организации
точное название предмета - Математические методы оценки рисков.
вид работы-ТПР
Введение 3
Глава 1. 4
Глава 2. 8
Заключение 19
Список литературы 20
Немного тезисов из работы
Введение
Кредитная организация не сразу утрачивает свою платежеспособность. Первыми признаками наступающих проблем можно считать проблемы с ликвидностью, когда задержки платежей происходят на день, на два дня, три дня, неделю и т.д. Такая картина в сфере кредитно-денежных отношений особенно характерна для страны с переходной экономикой. Поэтому особенно важно правильно и вовремя диагностировать именно потерю ликвидности.
Глава 1. Причины возникновения риска ликвидности кредитной организации
Понимание банковской ликвидности в современной экономической литературе и практике не является однозначным. Что же такое ликвидность вообще и банковская ликвидность в частности? Термин “ликвидность” происходит от латинского “liquidus”, что в переводе означает текучий, жидкий, т.е. ликвидность дает тому или иному объекту характеристику легкости движения, перемещения.
Глава 2. Анализ методов оценки риска ликвидности
Существуют основные методы оценки риска ликвидности:
сценарное моделирование;
коэффициентный анализ;
ГЭП - анализ;
Анализ ликвидности на основе денежных потоков.
2.1. Сценарное моделирование
В настоящее время в России наиболее распространены такие методы оценки ликвидности кредитных организаций, как анализ объемно-временной структуры (ОВС) активов и пассивов, распределенных по срокам погашения, или платежный календарь в форме таблицы, который ведется в Казначействе в оперативном порядке.
За сколько мы сможем выполнить Вашу курсовую?