Управление кредитными рисками, оценка кредитоспособности заемщика

Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2012 г.

Объем: 94 стр.

Содержание дипломной:

Заданная тема1: Управление кредитными рисками, оценка кредитоспособности заемщика

Введение 3
1. Теоретические основы управления кредитным риском коммерческого банка 7
1.1. Сущность и экономическое содержание категории кредитного риска 7
1.2. Методы определения уровня кредитного риска в коммерческом банке 7
1.3. Показатели оценки кредитоспособности заемщика 23
2. Анализ финансового состояния и кредитного риска ОАО Банк ЗЕНИТ за 2009-2011 гг. 34
2.1. Экономико-организационная характеристика ОАО Банк ЗЕНИТ 34
2.2. Анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса банка 42
2.3. Анализ финансовых результатов деятельности банка 49
2.4. Анализ и оценка кредитного риска в деятельности банка 55
3. Совершенствование управления кредитным риском в ОАО Банк ЗЕНИТ 69
3.1. Разработка кредитной политики банка 69
3.2. Совершенствование работы по оценке кредитоспособности заемщика 71
3.3. Формирование системы защиты банка от кредитного риска 85
Заключение 89
Список литературы 92

Выдержка из дипломной работы

Доля риска обязана отвечать стандартной норме прибыльности по ссудам с учётом цены кредитных ресурсов и административных потерь банка. В этой связи перед отечественными банками при повышении конкуренции за вероятных заёмщиков образовалась потребность планирования собственной кредитной работы.
Они обязаны обучиться управлению кредитными операциями на таком уровне, который поможет достигнуть наиболее высокую прибыльность, а также, вместе с этим, банки обязаны устремляться понизить кредитные риски, которые напрямую соединены с проведением кредитных операций. Все эти и прочие нюансы кредитования фиксируются в кредитной политике банка.
Тема работы актуальна, так как портфель банковских займов подвержен всем ключевым видам риска, которые сопутствуют экономической работе: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).
Управление кредитным риском вызывает необходимость от банка многократного контроля за содержанием кредитного портфеля и его высококачественным составом. В масштабах проблемы «прибыльность – риск» банк должен ограничивать норму выгоды, страхуя себя от лишнего риска. Он обязан проводить программу рассредоточения риска, а также минимизировать сосредоточение кредитов у нескольких значимых заемщиков, это чревато убыточными результатами в случае непогашения займа одним из их.
Банк не может рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хоть и высокоприбыльные) планы. Данную деятельность тщательно контролируют банковские контрольные органы в процессе периодических ревизий. Кредитный риск находится в зависимости от наружных (связанных с состоянием финансовой среды, с конъюнктурой) и внутренних (стимулированных неверными поступками самого банка) причин. Способность управления факторами, оказывающими влияние извне, урезаны, но своевременно и грамотно оказывая на них влияние, банк сможет в знаменитой мере смягчить их действие и избежать солидных убытков. Впрочем, ключевые рычаги управления кредитным риском лежат в области внутренней политики банка.
Кредитная деятельность банка зависит, в первую очередь, от совместных установок, касающихся операций с клиентурой, которые кропотливо разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной деятельности, и, так же, фактическими поступками банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь данные установки. А значит, в конце концов, способность контролировать риск находится в зависимости от компетентности начальства банка и значения квалификации его рядового состава, занятого отбором точных кредитных планов и выработкой пунктов кредитных согласований.
В ходе управления кредитным риском банка возможно выделить конкретные совокупные отличительные шаги:
- исследование целей и задач кредитной деятельности банка;
*
*
*

В обновленной методологии предусмотрены: ликвидность заклада, кадровый потенциал фирмы, рекламные направления, кредитный риск, имеющий отношение к делам связанным с формами расчета, и порядком оплаты расчетно-платежных документов с помощью кредитных средств и прочие свежие нюансы работы предприятий-заемщиков. Предусмотрены те пункты, которым зачастую кредитные специалисты не уделяют необходимого внимания.
Кроме того как путь совершенствования предложим улучшение системы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица.
Проанализируем оценку кредитоспособности физических лиц с внедрением древа решений.
Для оценки кредитоспособности физических лиц банку нужно будет проанализировать как экономическое положение заемщика, но и его индивидуальные свойства. При всем этом кредитный риск формируется из риска невозвращения главный суммы займа и процентов по данной сумме. В настоящий момент для оценки этого риска употребляется скоринг - кредитование. Сейчас изучено и используется довольно большое количество методологий кредитного скоринга. Лидирующей среди распространенных считается модель Дюрана.
Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:
Пол: женский (0,40), мужской (0);
Возраст 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 0,30;
Срок проживания в данной местности: 0,042 за каждый год, но не больше чем 0,42;
Профессия: 0,55 - за профессию с низким риском; 0 - за профессию с высоким риском; 0,16 - другие профессии;
Финансовые показатели: наличие банковского счета - 0,45; наличие недвижимости - 0,35; наличие полиса по страхованию - 0,19;
Работа: 0,21 - предприятия в общественной отрасли, 0 - другие,
Занятость: 0,059 - за каждый год работы на данном предприятии.
Согласно Дюрану, существует порог, перейдя который человек считается кредитоспособным. Этот порог равен 1,25. То есть если набранная сумма баллов больше или равна 1,25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.
Недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц.